Uses the $_siginfo convenience variable to show the last exception.
The type looks like this:
(gdb) pt $_siginfo
type = struct EXCEPTION_RECORD {
    DWORD ExceptionCode;
    DWORD ExceptionFlags;
    struct EXCEPTION_RECORD *ExceptionRecord;
    PVOID ExceptionAddress;
    DWORD NumberParameters;
    ULONG_PTR ExceptionInformation[15];
}
EXCEPTION_RECORD is documented at [1].
Example:
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
main () at crasher.c:4
4         *(int*)0x123 = 0;
(gdb) p $_siginfo
$1 = {
  ExceptionCode = 
3221225477,
  ExceptionFlags = 0,
  ExceptionRecord = 0x0,
  ExceptionAddress = 0x401632 <main+18>,
  NumberParameters = 2,
  ExceptionInformation = {1, 291, 0 <repeats 13 times>}
}
(gdb) p/x $_siginfo.ExceptionCode
$2 = 0xc0000005
(gdb) p/x $_siginfo.ExceptionInformation[1]
$3 = 0x123
And 0xc0000005 is the value of EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.
[1] https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winnt/ns-winnt-exception_record
gdb/ChangeLog:
2020-02-09  Hannes Domani  <ssbssa@yahoo.de>
	* NEWS: Mention $_siginfo support for Windows.
	* windows-nat.c (handle_exception): Set siginfo_er.
	(windows_nat_target::mourn_inferior): Reset siginfo_er.
	(windows_xfer_siginfo): New function.
	(windows_nat_target::xfer_partial): Call windows_xfer_siginfo.
	* windows-tdep.c (struct windows_gdbarch_data): New struct.
	(init_windows_gdbarch_data): New function.
	(get_windows_gdbarch_data): New function.
	(windows_get_siginfo_type): New function.
	(windows_init_abi): Register windows_get_siginfo_type.
	(_initialize_windows_tdep): Register init_windows_gdbarch_data.
gdbserver/ChangeLog:
2020-02-09  Hannes Domani  <ssbssa@yahoo.de>
	* win32-low.c (win32_clear_inferiors): Reset siginfo_er.
	(handle_exception): Set siginfo_er.
	(win32_xfer_siginfo): New function.
+2020-02-09  Hannes Domani  <ssbssa@yahoo.de>
+
+       * NEWS: Mention $_siginfo support for Windows.
+       * windows-nat.c (handle_exception): Set siginfo_er.
+       (windows_nat_target::mourn_inferior): Reset siginfo_er.
+       (windows_xfer_siginfo): New function.
+       (windows_nat_target::xfer_partial): Call windows_xfer_siginfo.
+       * windows-tdep.c (struct windows_gdbarch_data): New struct.
+       (init_windows_gdbarch_data): New function.
+       (get_windows_gdbarch_data): New function.
+       (windows_get_siginfo_type): New function.
+       (windows_init_abi): Register windows_get_siginfo_type.
+       (_initialize_windows_tdep): Register init_windows_gdbarch_data.
+
 2020-02-08  Tom Tromey  <tom@tromey.com>
 
        * dwarf2/read.c (class cutu_reader) <cutu_reader,
 
   that support it (see entry for GDB 9, below), providing faster
   performance for programs with many symbols.
 
+* The $_siginfo convenience variable now also works on Windows targets,
+  and will display the EXCEPTION_RECORD of the last handled exception.
+
 * New commands
 
 set exec-file-mismatch -- Set exec-file-mismatch handling (ask|warn|off).
 
                                           WaitForDebugEvent */
 static HANDLE current_process_handle;  /* Currently executing process */
 static windows_thread_info *current_thread;    /* Info on currently selected thread */
+static EXCEPTION_RECORD siginfo_er;    /* Contents of $_siginfo */
 
 /* Counts of things.  */
 static int exception_count = 0;
   DWORD code = rec->ExceptionCode;
   handle_exception_result result = HANDLE_EXCEPTION_HANDLED;
 
+  memcpy (&siginfo_er, rec, sizeof siginfo_er);
+
   ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
 
   /* Record the context of the current thread.  */
       CHECK (CloseHandle (current_process_handle));
       open_process_used = 0;
     }
+  siginfo_er.ExceptionCode = 0;
   inf_child_target::mourn_inferior ();
 }
 
   return len != 0 ? TARGET_XFER_OK : TARGET_XFER_EOF;
 }
 
+/* Helper for windows_nat_target::xfer_partial that handles signal info.  */
+
+static enum target_xfer_status
+windows_xfer_siginfo (gdb_byte *readbuf, ULONGEST offset, ULONGEST len,
+                     ULONGEST *xfered_len)
+{
+  if (siginfo_er.ExceptionCode == 0)
+    return TARGET_XFER_E_IO;
+
+  if (readbuf == nullptr)
+    return TARGET_XFER_E_IO;
+
+  if (offset > sizeof (siginfo_er))
+    return TARGET_XFER_E_IO;
+
+  if (offset + len > sizeof (siginfo_er))
+    len = sizeof (siginfo_er) - offset;
+
+  memcpy (readbuf, (char *) &siginfo_er + offset, len);
+  *xfered_len = len;
+
+  return TARGET_XFER_OK;
+}
+
 enum target_xfer_status
 windows_nat_target::xfer_partial (enum target_object object,
                                  const char *annex, gdb_byte *readbuf,
       return windows_xfer_shared_libraries (this, object, annex, readbuf,
                                            writebuf, offset, len, xfered_len);
 
+    case TARGET_OBJECT_SIGNAL_INFO:
+      return windows_xfer_siginfo (readbuf, offset, len, xfered_len);
+
     default:
       if (beneath () == NULL)
        {
 
 
 static bool maint_display_all_tib = false;
 
+static struct gdbarch_data *windows_gdbarch_data_handle;
+
+struct windows_gdbarch_data
+{
+  struct type *siginfo_type;
+};
+
+/* Allocate windows_gdbarch_data for an arch.  */
+
+static void *
+init_windows_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch)
+{
+  return GDBARCH_OBSTACK_ZALLOC (gdbarch, struct windows_gdbarch_data);
+}
+
+/* Get windows_gdbarch_data of an arch.  */
+
+static struct windows_gdbarch_data *
+get_windows_gdbarch_data (struct gdbarch *gdbarch)
+{
+  return ((struct windows_gdbarch_data *)
+         gdbarch_data (gdbarch, windows_gdbarch_data_handle));
+}
+
 /* Define Thread Local Base pointer type.  */
 
 static struct type *
   return -1;
 }
 
+/* Implement the "get_siginfo_type" gdbarch method.  */
+
+static struct type *
+windows_get_siginfo_type (struct gdbarch *gdbarch)
+{
+  struct windows_gdbarch_data *windows_gdbarch_data;
+  struct type *dword_type, *pvoid_type, *ulongptr_type;
+  struct type *siginfo_ptr_type, *siginfo_type;
+
+  windows_gdbarch_data = get_windows_gdbarch_data (gdbarch);
+  if (windows_gdbarch_data->siginfo_type != NULL)
+    return windows_gdbarch_data->siginfo_type;
+
+  dword_type = arch_integer_type (gdbarch, gdbarch_int_bit (gdbarch),
+                                 1, "DWORD");
+  pvoid_type = arch_pointer_type (gdbarch, gdbarch_ptr_bit (gdbarch), "PVOID",
+                                 builtin_type (gdbarch)->builtin_void);
+  ulongptr_type = arch_integer_type (gdbarch, gdbarch_ptr_bit (gdbarch),
+                                    1, "ULONG_PTR");
+
+  siginfo_type = arch_composite_type (gdbarch, "EXCEPTION_RECORD",
+                                     TYPE_CODE_STRUCT);
+  siginfo_ptr_type = arch_pointer_type (gdbarch, gdbarch_ptr_bit (gdbarch),
+                                       NULL, siginfo_type);
+
+  append_composite_type_field (siginfo_type, "ExceptionCode", dword_type);
+  append_composite_type_field (siginfo_type, "ExceptionFlags", dword_type);
+  append_composite_type_field (siginfo_type, "ExceptionRecord",
+                              siginfo_ptr_type);
+  append_composite_type_field (siginfo_type, "ExceptionAddress",
+                              pvoid_type);
+  append_composite_type_field (siginfo_type, "NumberParameters", dword_type);
+  /* The 64-bit variant needs some padding.  */
+  append_composite_type_field_aligned (siginfo_type, "ExceptionInformation",
+                                      lookup_array_range_type (ulongptr_type,
+                                                               0, 14),
+                                      TYPE_LENGTH (ulongptr_type));
+
+  windows_gdbarch_data->siginfo_type = siginfo_type;
+
+  return siginfo_type;
+}
+
 /* To be called from the various GDB_OSABI_CYGWIN handlers for the
    various Windows architectures and machine types.  */
 
   set_gdbarch_gdb_signal_to_target (gdbarch, windows_gdb_signal_to_target);
 
   set_solib_ops (gdbarch, &solib_target_so_ops);
+
+  set_gdbarch_get_siginfo_type (gdbarch, windows_get_siginfo_type);
 }
 
 /* Implementation of `tlb' variable.  */
 void
 _initialize_windows_tdep ()
 {
+  windows_gdbarch_data_handle
+    = gdbarch_data_register_post_init (init_windows_gdbarch_data);
+
   init_w32_command_list ();
   add_cmd ("thread-information-block", class_info, display_tib,
           _("Display thread information block."),
 
+2020-02-09  Hannes Domani  <ssbssa@yahoo.de>
+
+       * win32-low.c (win32_clear_inferiors): Reset siginfo_er.
+       (handle_exception): Set siginfo_er.
+       (win32_xfer_siginfo): New function.
+
 2020-02-07  Tom Tromey  <tom@tromey.com>
            Pedro Alves  <palves@redhat.com>
 
 
 static HANDLE current_process_handle = NULL;
 static DWORD current_process_id = 0;
 static DWORD main_thread_id = 0;
+static EXCEPTION_RECORD siginfo_er;    /* Contents of $_siginfo */
 static enum gdb_signal last_sig = GDB_SIGNAL_0;
 
 /* The current debug event from WaitForDebugEvent.  */
     CloseHandle (current_process_handle);
 
   for_each_thread (delete_thread_info);
+  siginfo_er.ExceptionCode = 0;
   clear_inferiors ();
 }
 
 {
   DWORD code = current_event.u.Exception.ExceptionRecord.ExceptionCode;
 
+  memcpy (&siginfo_er, ¤t_event.u.Exception.ExceptionRecord,
+         sizeof siginfo_er);
+
   ourstatus->kind = TARGET_WAITKIND_STOPPED;
 
   switch (code)
 }
 #endif
 
+/* Write Windows signal info.  */
+
+static int
+win32_xfer_siginfo (const char *annex, unsigned char *readbuf,
+                   unsigned const char *writebuf, CORE_ADDR offset, int len)
+{
+  if (siginfo_er.ExceptionCode == 0)
+    return -1;
+
+  if (readbuf == nullptr)
+    return -1;
+
+  if (offset > sizeof (siginfo_er))
+    return -1;
+
+  if (offset + len > sizeof (siginfo_er))
+    len = sizeof (siginfo_er) - offset;
+
+  memcpy (readbuf, (char *) &siginfo_er + offset, len);
+
+  return len;
+}
+
 /* Write Windows OS Thread Information Block address.  */
 
 static int
   hostio_last_error_from_errno,
 #endif
   NULL, /* qxfer_osdata */
-  NULL, /* qxfer_siginfo */
+  win32_xfer_siginfo,
   NULL, /* supports_non_stop */
   NULL, /* async */
   NULL, /* start_non_stop */